Pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar terhadap profitabilitas perbankan Indonesia

Abstract

Unsur keterkaitan antar risiko yang dihadapi oleh bank menandakan bahwa perubahan pada satu risiko akan memengaruhi besaran risiko lain. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan keterkaitan antar risiko bank akibat kegiatan intermediasi yang dilakukan oleh bank dan bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas bank umum konvensional di Indonesia tahun 2016-2020. Dalam penelitian ini, keterkaitan antar risiko dimunculkan dalam model estimasi Structural Vector Autoregressive (SVAR). Net Interest Margin (NIM) digunakan sebagai indikator risiko pasar, Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan sebagai indikator risiko likuiditas, Loan to Asset Ratio (LAR) sebagai indikator risiko kredit dan Return on Asset (ROA) sebagai indikator profitabilitas. Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas bank dipengaruhi oleh perubahan dari suku bunga dan tingkat rasio likuiditas bank, dimana hal tersebut berpengaruh pada kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman. Selain itu terdapat hubungan dua arah antara risiko kredit dan risiko likuiditas, juga risiko pasar dan risiko likuiditas.