Abstract:
Unsur keterkaitan antar risiko yang dihadapi oleh bank menandakan bahwa perubahan
pada satu risiko akan memengaruhi besaran risiko lain. Penelitian ini bertujuan untuk
menemukan keterkaitan antar risiko bank akibat kegiatan intermediasi yang dilakukan
oleh bank dan bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas bank umum konvensional
di Indonesia tahun 2016-2020. Dalam penelitian ini, keterkaitan antar risiko dimunculkan
dalam model estimasi Structural Vector Autoregressive (SVAR). Net Interest Margin
(NIM) digunakan sebagai indikator risiko pasar, Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan
sebagai indikator risiko likuiditas, Loan to Asset Ratio (LAR) sebagai indikator risiko
kredit dan Return on Asset (ROA) sebagai indikator profitabilitas. Hasil menunjukkan
bahwa profitabilitas bank dipengaruhi oleh perubahan dari suku bunga dan tingkat rasio
likuiditas bank, dimana hal tersebut berpengaruh pada kemampuan bank dalam
memperoleh pendapatan dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman. Selain itu
terdapat hubungan dua arah antara risiko kredit dan risiko likuiditas, juga risiko pasar
dan risiko likuiditas.