Pemodelan reasuransi jiwa berdasarkan risiko katastropik

Abstract

Peristiwa yang terjadi secara tidak terduga dan mengakibatkan banyak sekali pengajuan klaim merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perusahaan asuransi mengalami kerugian. Kejadian katastropik merupakan salah satu peristiwa yang terjadi secara mendadak dan mengakibatkan banyak kematian sehingga dapat menyebabkan perusahaan asuransi jiwa mengalami kerugian besar. Perusahaan asuransi dapat mengurangi risiko kerugian tersebut dengan menggunakan produk reasuransi katastropik. Reasuransi katastropik adalah suatu produk asuransi yang berfungsi mengalihkan sebagian risiko yang dialami perusahaan asuransi akibat kejadian katastropik kepada reasuradur. Kontrak reasuransi katastropik ini biasa disebut kontrak Catastrophe Excess of Loss (Cat XL). Dalam suatu kontrak Cat XL, hal penting yang perlu diketahui oleh reasuradur adalah total besar klaim agar dapat menentukan cadangan dan harga kontrak reasuransi yang wajar. Pada skripsi ini dibahas model reasuransi katastropik untuk memperoleh total besar klaim dengan menggunakan data kejadian katastropik di Indonesia. Banyaknya kejadian katastropik dan banyaknya kematian dalam suatu kejadian katastropik dimodelkan dengan menggunakan model Peaks Over Threshold, yaitu distribusi Poisson sebagai model banyak kejadian dan distribusi Generalized Pareto sebagai model banyak kematian. Banyaknya klaim yang diajukan akibat kejadian katastropik dimodelkan dengan distribusi Beta-binomial. Total besar klaim diperoleh dengan melakukan simulasi model berulang kali. Selain itu, dibahas juga pengaruh perubahan parameter terhadap total besar klaim.