Abstract:
Peristiwa yang terjadi secara tidak terduga dan mengakibatkan banyak sekali pengajuan klaim
merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perusahaan asuransi mengalami
kerugian. Kejadian katastropik merupakan salah satu peristiwa yang terjadi secara mendadak
dan mengakibatkan banyak kematian sehingga dapat menyebabkan perusahaan asuransi jiwa
mengalami kerugian besar. Perusahaan asuransi dapat mengurangi risiko kerugian tersebut
dengan menggunakan produk reasuransi katastropik. Reasuransi katastropik adalah suatu
produk asuransi yang berfungsi mengalihkan sebagian risiko yang dialami perusahaan asuransi
akibat kejadian katastropik kepada reasuradur. Kontrak reasuransi katastropik ini biasa disebut
kontrak Catastrophe Excess of Loss (Cat XL). Dalam suatu kontrak Cat XL, hal penting yang
perlu diketahui oleh reasuradur adalah total besar klaim agar dapat menentukan cadangan
dan harga kontrak reasuransi yang wajar. Pada skripsi ini dibahas model reasuransi katastropik
untuk memperoleh total besar klaim dengan menggunakan data kejadian katastropik
di Indonesia. Banyaknya kejadian katastropik dan banyaknya kematian dalam suatu kejadian
katastropik dimodelkan dengan menggunakan model Peaks Over Threshold, yaitu distribusi
Poisson sebagai model banyak kejadian dan distribusi Generalized Pareto sebagai model banyak
kematian. Banyaknya klaim yang diajukan akibat kejadian katastropik dimodelkan dengan
distribusi Beta-binomial. Total besar klaim diperoleh dengan melakukan simulasi model berulang
kali. Selain itu, dibahas juga pengaruh perubahan parameter terhadap total besar klaim.
