Abstract:
Investasi adalah penempatan uang pada suatu aset dengan harapan nilai aset akan meningkat
agar mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Seorang investor biasanya menginginkan
keuntungan (return) yang besar dengan risiko (risk) yang kecil. Salah satu strategi yang dapat
dilakukan investor untuk memperoleh portofolio yang memenuhi persyaratan tertentu adalah
diversifikasi. Seiring berjalannya waktu, harga aset yang dimiliki oleh investor bisa naik ataupun
turun. Strategi yang dapat dilakukan investor untuk menjaga agar portofolio tetap memenuhi
persyaratan tertentu adalah rebalancing portofolio.
Dalam skripsi ini, akan dibahas cara mendapatkan portofolio yang memenuhi persyaratan
tertentu beserta rebalancing portofolio menggunakan beberapa model optimasi portofolio.
Beberapa model yang akan dibahas memperbolehkan adanya short-selling. Metode Lagrange
dan Solver pada Microsoft Excel akan digunakan untuk menyelesaikan model-model tersebut.
Contoh kasus pada skripsi ini menggunakan data historis dari harga penutupan saham.
