Abstract:
Penelitian ini membahas penaksiran parameter distribusi banyak klaim dan besar klaim untuk
suatu perusahaan asuransi kendaraan bermotor melalui pendekatan Bayesian dengan Je_reys
prior di mana akan dibangkitan data klaim asuransi sepeda motor selama 36 bulan. Pendekatan
Bayesian mengasumsikan parameter banyak klaim dan besar klaim sebagai variabel-variabel
acak yang menggambarkan pengetahuan awal dan dinyatakan sebagai distribusi prior. Dalam
konteks ini, akan digunakan Je_reys prior karena prior tersebut merupakan prior non-informatif
sehingga diharapkan dapat mengurangi aspek subjektif dari pendekatan Bayesian. Model banyak
klaim diasumsikan berdistribusi Poisson dan model besar klaim diasumsikan berdistribusi
lognormal. Dengan pendekatan Bayesian, diperoleh distribusi posterior untuk model banyak
klaim adalah distribusi gamma serta untuk model besar klaim adalah distribusi normal dan invers
chi-square. Selain itu, dapat diperoleh taksiran parameter-parameter tersebut sebagai ekspektasi
dari masing-masing distribusi posterior dengan menggunakan fungsi kerugian kuadratik sebagai
estimator Bayesian. Kemudian, dilakukan pengulangan simulasi data sebanyak 1.000 kali
untuk menghasilkan nilai taksiran parameter yang lebih akurat, di mana hasil tersebut akan
digunakan untuk mengestimasi besar cadangan dana bulan selanjutnya menggunakan Value at
Risk melalui Gibbs sampler. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis pada data pembangkitan,
dapat ditunjukkan bahwa estimasi besar cadangan dana menggunakan nilai taksiran parameter
dengan pengulangan menghasilkan besar cadangan dana yang lebih kredibel.
