Abstract:
Cadangan klaim, termasuk cadangan klaim Incurred But Not Reported (IBNR), merupakan
elemen penting dalam pengelolaan risiko perusahaan asuransi. Metode paling umum dalam
menghitung cadangan klaim IBNR adalah metode chain-ladder, yang bersifat deterministik
karena mengasumsikan kelanjutan pola kerugian dari masa lalu ke masa depan. Pada skripsi
ini, dilakukan estimasi klaim IBNR menggunakan pendekatan stokastik dengan memanfaatkan
kopula Clayton. Kopula ini digunakan untuk menggabungkan distribusi klaim IBNR dari run-off
triangle dengan age-to-age factor, dan penggabungan distribusi klaim inkremental dari satu
tahun penundaan dengan tahun penundaan sebelumnya. Dikonstruksi rumus dari kopula Clayton
berdasarkan sifat distribusi bersyarat, dengan memperhitungkan tingkat ketergantungan dalam
data. Simulasi Monte-Carlo juga dilakukan untuk memastikan konvergensi hasil. Hasil perhitungan
menunjukkan bahwa pendekatan dengan kopula Clayton, khususnya dalam memasangkan
data inkremental tahun penundaan, menghasilkan estimasi yang sedikit lebih besar dibandingkan
metode chain-ladder. Di sisi lain, metode estimasi klaim IBNR menggunakan kopula Clayton
dengan memasangkan data inkremental dan age-to-age factor menghasilkan estimasi yang jauh
lebih kecil dibandingkan dengan metode chain-ladder. Dapat disimpulkan bahwa pemasangan
data yang digunakan dalam kopula Clayton sangat berpengaruh terhadap hasil estimasi klaim
IBNR. Hasil yang bervariasi juga dapat mengindikasikan bahwa pilihan pemasangan data yang
digunakan belum optimal, atau terdapat kesalahan dalam pemilihan kopula.
