Pemodelan dan simulasi peluang kebangkrutan dengan mempertimbangkan adanya reasuransi

Abstract

Kebangkrutan pada suatu perusahaan asuransi dapat terjadi jika para tertanggung mengajukan klaim secara bersamaan. Hal ini diakibatkan karena perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar klaim ke para tertanggung. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan metode untuk menghitung peluang kebangkrutan. Dalam skripsi ini, digunakan model Ali Devin Sezer untuk menghitung cadangan dana perusahaan dan perhitungan tersebut diterapkan dalam perhitungan peluang kebangkrutan dengan besar klaim berdistribusi eksponensial dan Pareto serta banyaknya klaim yang terjadi berdistribusi Poisson. Dari simulasi perhitungan peluang kebangkrutan, dapat ditentukan premi yang ideal agar tertanggung tertarik untuk menyetujui kontrak asuransi. Premi yang ideal dipilih berdasarkan premi paling murah dengan peluang kebangkrutannya telah berada di bawah 0,1. Selain itu, faktor-faktor yang dapat memengaruhi peluang kebangkrutan adalah premi pendapatan, distribusi eksponensial dan Pareto, jangka waktu, faktor premi dan manfaat reasuransi, beserta penggunaan data sintetis dan aktual.