Abstract:
Kebangkrutan pada suatu perusahaan asuransi dapat terjadi jika para tertanggung mengajukan
klaim secara bersamaan. Hal ini diakibatkan karena perusahaan tidak memiliki dana yang
cukup untuk membayar klaim ke para tertanggung. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan
metode untuk menghitung peluang kebangkrutan. Dalam skripsi ini, digunakan model Ali Devin
Sezer untuk menghitung cadangan dana perusahaan dan perhitungan tersebut diterapkan dalam
perhitungan peluang kebangkrutan dengan besar klaim berdistribusi eksponensial dan Pareto
serta banyaknya klaim yang terjadi berdistribusi Poisson. Dari simulasi perhitungan peluang
kebangkrutan, dapat ditentukan premi yang ideal agar tertanggung tertarik untuk menyetujui
kontrak asuransi. Premi yang ideal dipilih berdasarkan premi paling murah dengan peluang
kebangkrutannya telah berada di bawah 0,1. Selain itu, faktor-faktor yang dapat memengaruhi
peluang kebangkrutan adalah premi pendapatan, distribusi eksponensial dan Pareto, jangka
waktu, faktor premi dan manfaat reasuransi, beserta penggunaan data sintetis dan aktual.
