Perbandingan Model Var Dan Vecm dalam menganalisis hubungan GDP, ekspor, dan impor di Indonesia

Abstract

Gross Domestic Product (GDP) merupakan komponen yang penting dalam menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Peningkatan nilai GDP menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya peramalan mengenai GDP agar karakteristik perekonomian Indonesia dapat dipahami dan pemerintah menjadi lebih siap mengatasi situasi perekonomian di masa mendatang. Dalam skripsi ini, digunakan model Vector Autoregressive (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM) untuk meramalkan GDP Indonesia. Dengan menggunakan model VAR dan VECM akan dilihat hubungan keterkaitan antar GDP dengan variabel-variabel pendukungnya seperti ekspor dan impor. Data yang digunakan pada model ini adalah data GDP Indonesia dengan periode tahun 1960 hingga 2021. Dalam pengerjaannya data deret waktu dibagi menjadi dua yaitu data dari tahun 1960-2016 digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat pada variabel dan sebagai modal untuk melakukan peramalan di 5 tahun berikutnya yaitu pada tahun 2017-2021. Untuk menerapkan model VAR dan VECM digunakan bantuan perangkat lunak RStudio. Hasilnya menunjukkan bahwa model VAR dengan lag SIC menghasilkan peramalan yang baik untuk lima tahun mendatang dibandingkan dengan model VAR dengan lag AIC dan model VECM dengan lag SIC baik digunakan untuk menjelaskan hubungan jangka pendek dan jangka panjang pada peramalan.