Model asuransi jiwa multiple life untuk tertanggung yang tidak saling bebas

Abstract

Asuransi jiwa yang pembayaran manfaatnya tergantung pada kematian dua individu atau lebih dikenal sebagai multiple life insurance. Model yang umum digunakan untuk asuransi tersebut adalah joint life status atau life survivor status. Kedua model tersebut mengasumsikan kematian individu-individu yang terlibat dalam kontrak asuransi bersifat saling bebas. Namun pada kenyataannya terdapat kontrak asuransi jiwa yang melibatkan individu-individu yang saling bergantung satu sama lain seperti pada pasangan suami istri yang tentu saja merupakan model multiple life insurance. Sangat memungkinkan jika kematian pasangan suami istri tersebut tidak saling bebas, dan terjadi secara bersamaan, yang dikenal sebagai common shock. Pada skripsi ini akan dibahas penggunaan model Markov untuk asuransi jiwa multiple life yang melibatkan pasangan suami istri sebagai tertanggung dengan asumsi kematian pasangan suami istri tersebut tidak saling bebas dan kematiannya dapat terjadi secara bersamaan. Jenis asuransi jiwa yang digunakan merupakan asuransi jiwa berjangka n tahun dengan manfaat dibayar tepat pada saat kematian (jenis kontinu) dan premi dibayar setiap awal tahun (anuitas diskret). Model asuransi yang memperhitungkan kemungkinan terjadinya peristiwa common shock akan menghasilkan besar premi kotor tahunan yang lebih besar dibandingkan model asuransi yang tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya peristiwa common shock. Sebaliknya, model asuransi yang memperhitungkan kemungkinan terjadinya peristiwa common shock akan menghasilkan besar cadangan premi kotor tahunan yang lebih kecil dibandingkan dengan model asuransi yang tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya peristiwa common shock. Pengaruh usia antar tertanggung tidak berpengaruh secara signifikan dan menunjukkan perbedaan besar premi kotor tahunan dan cadangannya hampir konstan pada kedua model.