Analisis model penentuan premi jaminan simpanan yang mempertimbangkan adanya risiko sistemik

Abstract

Untuk menghadapi dan mencegah krisis moneter dan perbankan, dibentuklah sebuah lembaga penjamin simpanan di mana bank membayar premi penjaminan untuk menjaminkan simpanannya. Namun dalam perhitungan premi jaminan simpanan, potensi kerugian tidak hanya muncul dari risiko kegagalan bank individu tetapi juga dari risiko kegagalan bank gabungan. Model penentuan premi jaminan simpanan dibuat berdasarkan model penentuan harga opsi put dengan memasukkan faktor korelasi aset, yaitu ukuran dari risiko sistemik suatu bank yang dipengaruhi oleh aset bank, sehingga premi jaminan simpanan menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan perhitungan premi jaminan simpanan yang hanya memasukkan risiko bank individu saja. Dalam skripsi ini akan ditunjukkan pengaruh dimasukkannya faktor korelasi aset terhadap perhitungan premi dengan menggunakan data sampel Bank Mandiri. Hasilnya adalah faktor korelasi aset juga mempengaruhi risiko terjadinya kegagalan bank akibat risiko kegagalan bank gabungan, sehingga dapat dimasukkan ke dalam model penentuan premi jaminan simpanan