Abstract:
Untuk menghadapi dan mencegah krisis moneter dan perbankan, dibentuklah sebuah lembaga
penjamin simpanan di mana bank membayar premi penjaminan untuk menjaminkan simpanannya.
Namun dalam perhitungan premi jaminan simpanan, potensi kerugian tidak hanya muncul
dari risiko kegagalan bank individu tetapi juga dari risiko kegagalan bank gabungan. Model
penentuan premi jaminan simpanan dibuat berdasarkan model penentuan harga opsi put dengan
memasukkan faktor korelasi aset, yaitu ukuran dari risiko sistemik suatu bank yang dipengaruhi
oleh aset bank, sehingga premi jaminan simpanan menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan
perhitungan premi jaminan simpanan yang hanya memasukkan risiko bank individu saja. Dalam
skripsi ini akan ditunjukkan pengaruh dimasukkannya faktor korelasi aset terhadap perhitungan
premi dengan menggunakan data sampel Bank Mandiri. Hasilnya adalah faktor korelasi aset
juga mempengaruhi risiko terjadinya kegagalan bank akibat risiko kegagalan bank gabungan,
sehingga dapat dimasukkan ke dalam model penentuan premi jaminan simpanan
