Penentuan besar premi asuransi menggunakan model linear tergeneralisasi untuk data bencana alam Australia

Abstract

Bencana alam merupakan suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam dan tidak diketahui pasti kapan akan terjadi. Bencana alam dapat menimbulkan risiko yang besar dan menyebabkan kerugian. Untuk meminimalkan risiko tersebut, kita dapat mengalihkan risiko kepada pihak perusahaan asuransi. Salah satu jenis asuransi yang dapat dipilih yaitu non-life insurance atau asuransi kerugian atau asuransi umum. Asuransi umum dapat memberikan penggantian akibat kerugian yang dialami oleh peserta asuransi. Apabila peserta asuransi ingin mendapatkan penggantian kerugian, perlu membayar sejumlah premi kepada pihak asuransi umum. Premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pihak asuransi umum perlu memberlakukan premi yang sesuai bagi setiap peserta asuransinya. Selain itu, penentuan besar premi merupakan hal yang penting dilakukan oleh perusahaan agar dapat bersaing secara sportif untuk mendapatkan peserta asuransi yang baru. Ada berbagai metode yang dapat dilakukan untuk menetapkan besar premi, salah satunya dengan menggunakan model linear tergeneralisasi (GLM). Model linear tergeneralisasi biasanya diterapkan pada asuransi kendaraaan, namun dalam skripsi ini dibahas mengenai penetapan besar premi dengan penerapan model GLM pada asuransi bencana alam sebagai salah satu produk asuransi umum. Penetapan besar premi asuransi bencana alam dilakukan dengan menggunakan pemodelan untuk banyaknya klaim (claims frequency) dan besar keparahan klaim (claims severity) dengan mempertimbangkan faktor risiko berdasarkan aspek daerah tempat tinggal peserta asuransi dan sifat objek yang diasuransikan. Model untuk banyaknya klaim dimodelkan menggunakan model GLM berdistribusi Poisson dan Binomial Negatif. Kedua model tersebut dipilih berdasarkan AIC (Akaike’s Information Criterion) yang paling kecil untuk digunakan dalam penentuan besar premi asuransi bencana alam sedangkan besar kerugian klaim dimodelkan dengan menggunakan model GLM berdistribusi Gamma. Selanjutnya, hasil estimasi penetapan besar premi dianalisis pengaruh perubahan dari faktor-faktor tersebut.