Pengaruh BI Rate terhadap pengambilan risiko bank konvensional di Indonesia

Abstract

Bank memiliki peran yang penting bagi perekonomian suatu negara. Hal tersebut membuat bank sentral hadir sebagai regulator perbankan untuk menjaga stabilitas perbankan dan stabilitas ekonomi. Salah satu kebijakan yang ditetapkan bank sentral dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi adalah kebijakan suku bunga acuan. Penelitian ini menggunakan data panel triwulanan dari 64 bank umum konvensional di Indonesia tahun 2012-2017 untuk menganalisis pengaruh kebijakan suku bunga acuan terhadap pengambilan risiko bank dengan menggunakan dua indikator bank risktaking, yaitu bank leverage dan LDR. Kedua indikator tersebut digunakan untuk mengetahui indikator mana yang lebih mampu menggambarkan bank risk-taking di Indonesia. Dengan menggunakan teknik analisis Panel Least Square (PLS) diperoleh hasil bahwa kebijakan suku bunga acuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap bank risk-taking, baik menggunakan bank leverage maupun LDR. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan suku bunga acuan maka potensi bank dalam menyalurkan kredit semakin besar yang berarti bank akan semakin terlibat dalam pengambilan risiko. Ditemukan pula bahwa untuk kasus bank umum konvensional di Indonesia ketika menggunakan variabel independen BI rate, CAR, ROA, dan ukuran bank akan lebih berdampak pada bank leverage sebagai indikator default risk. Selain itu, hasil penelitian ini pun mengindikasikan bahwa kebijakan suku bunga acuan belum dapat mencapai tujuannya dalam mendorong ataupun mengerem perekonomian.