Abstract:
Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak digemari oleh investor karena
memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Namun, berinvestasi pada saham juga memiliki
resiko yang tinggi karena perubahan harga saham dari waktu ke waktu tidak mudah ditebak.
Untuk itu diperlukan analisis mendalam terlebih dahulu ketika seorang investor melakukan
investasi.
Untuk membantu investor dalam mengambil keputusan investasi, maka dikembangkan sistem
rekomendasi keputusan dagang berbasis laporan keuangan emiten saham dan prediksi harga
saham. Sistem rekomendasi ini dikembangkan berdasarkan sampel 10 emiten saham di Indonesia
yang termasuk dalam kategori blue chip. Data yang digunakan untuk mengembangkan hal
tersebut adalah laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 serta harga saham pada tahun 2022
hingga Mei 2024.
Laporan keuangan ini akan dikonversi menjadi sistem pendukung keputusan untuk menilai
kesehatan kinerja keuangan dan pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan, harga
saham akan digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan prediksi harga saham berbasis
deep learning dengan LSTM. Kemudian, keuda entitas tersebut akan dikombinasikan membentuk
sistem pendukung keputusan dagang.
Hasil prediksi harga saham berbasis LSTM ini menghasilkan tingkat ketepatan berdasarkan
metrik koefisien determinasi (R2) yang berada pada rentang 0.81 - 0.97, MAE hasil normalisasi
berada pada rentang 0.03 -0.09, dan MSE yang berada pada rentang 0.04 - 0.12. Prediksi terbaik
diperoleh pada saham SIDO berdasarkan semua metrik. Sedangkan prediksi terburuk diperoleh
pada saham AMRT pada metrik R2 dan UNTR pada metrik MSE, RMSE, dan MAE. Hasil ini
tergolong cukup baik secara ketepatan namun masih perlu ditingkatkan kestabilannya terutama
yang berkaitan dengan sensitivitas terhadap anomali.
Sistem rekomendasi keputusan dagang diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak
berbasis web. Perangkat lunak yang dihasilkan dapat memberikan rekomendasi pada seluruh
emiten sekaligus ataupun salah satu emiten. Hasil yang diperoleh adalah prediksi harga saham
dan keputusan emiten untuk beli dengan keyakinan kuat (beli kuat), beli dengan risiko (beli
lemah), dan menahan pembelian terlebih dahulu (tahan).
