Analisis frekuensi klaim asuransi kendaraan bermotor menggunakan Model Regresi Poisson-Lognormal

Abstract

Perusahaan asuransi kendaraan bermotor perlu melakukan prediksi terhadap frekuensi klaim yang mungkin terjadi di masa mendatang untuk menetapkan harga premi yang sesuai untuk polis asuransi. Akan tetapi, seringkali terjadi overdispersi pada data asuransi kendaraan bermotor, yaitu kondisi di mana nilai variansi lebih besar dibanding rata-ratanya, akibat faktor-faktor tersembunyi yang tidak tercatat dalam data, seperti kemampuan dan pengalaman pengendara, yang tidak dapat direpresentasikan oleh distribusi pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menyajikan model regresi Poisson-lognormal untuk memprediksi frekuensi klaim asuransi kendaraan bermotor, karena model ini cocok digunakan untuk menggambarkan data overdispersi. Penaksiran parameter model regresi Poisson-lognormal akan dilakukan melalui algoritma ekspektasi-maksimasi. Setelah diperoleh parameter model, dilakukan analisis terhadap pengaruh variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian terhadap frekuensi klaim asuransi kendaraan bermotor. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertambahan umur, pemegang polis laki-laki, penggunaan mobil untuk keperluan pribadi di daerah pedesaan memiliki kecenderungan untuk mengajukan klaim asuransi dengan frekuensi yang lebih rendah. Sementara itu, pertambahan umur, pemegang polis laki-laki, penggunaan mobil untuk keperluan komersial di daerah perkotaan cenderung memiliki tingkat variasi klaim yang lebih rendah. Model regresi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan asuransi dalam melakukan perhitungan prediktif terkait frekuensi klaim asuransi kendaraan bermotor berdasarkan karakteristik individu dan penggunaan kendaraan yang dimiliki oleh pemegang polis.