Abstract:
Dalam sebuah kontrak polis asuransi, pemegang polis berkewajiban membayarkan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Besar premi tersebut harus dapat ditentukan dengan tepat agar perusahaan asuransi tidak mengalami kerugian dan tidak memberatkan pemegang polis. Salah satu faktor yang memengaruhi besar premi adalah tingkat suku bunga. Asumsi tingkat suku bunga yang bernilai konstan kurang realistis karena pada kenyataannya, tingkat suku bunga selalu berubah secara stokastik. Pada skripsi ini digunakan besar premi neto per tahun untuk asuransi jiwa dwiguna, dengan asumsi tingkat suku bunga yang berubah secara stokastik. Pada simulasi, dihitung besar premi neto untuk asuransi jiwa dwiguna tersebut, dengan menggunakan data spot rute tingkat imbal balik dari Surat Utang Negara yang dimodelkan menggunakan model Vasicek. Untuk memodelkan peluang survival jenis kontinu, digunakan model Gompertz yang didasarkan pada data TMI IV. Besar premi yang diperoleh dari asumsi bahwa pergerakan tingkat suku bunga mengikuti model Vasicek dibandingkan dengan besar premi yang diperoleh dari asumsi bahwa tingkat suku bunga yang bernilai konstan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa ketika tingkat suku bunga konstan mendekati long run mean dari model Vasicek, maka besar preminya mendekati besar premi yang diperoleh dari asumsi bahwa tingkat suku bunga mengikuti model Vasicek. Selain itu, dianalisis juga pengaruh perubahan nilai parameter model Vasicek pada besar premi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa semakin cepat tingkat suku bunga menuju long run mean, besar premi semakin menurun. Apabila tingkat saku bunga memiliki volatilitas yang semakin tinggi, besar premi akan semakin besar pula.
