Prediksi pergerakan tren harga saham melalui analisis teknikal menggunakan random forest

Abstract

Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat memberikan keuntungan yang cukup tinggi. Namun, tingkat keuntungan yang tinggi seringkali berhubungan dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Perubahan arah tren yang cepat dan tidak teratur menjadi salah satu faktor yang menyebabkan risiko tersebut meningkat. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk memprediksi harga saham. Dalam penelitian ini, prediksi akan dilakukan untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren harga saham di masa mendatang, bukan untuk memprediksi harga saham pada saat yang spesifik. Prediksi tren ini dilakukan menggunakan metode random forest dengan mengklasifikasikan tren menjadi tiga kelas, yaitu 1 untuk tren naik, −1 untuk tren turun, dan 0 untuk tren tetap. Data saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah data historis BBCA selama lima tahun terakhir. Data tersebut digunakan untuk menghitung berbagai nilai dari analisis teknikal yang berbeda. Nilai-nilai tersebut akan digunakan sebagai fitur prediksi dalam metode random forest. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode yang digunakan menghasilkan prediksi tren harga dengan tingkat akurasi sebesar 79,34%. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan antara banyaknya pohon keputusan dalam model random forest dengan akurasi prediksi pergerakan tren harga saham. Namun, pengaruh banyaknya pohon keputusan terhadap akurasi dapat bervariasi, tergantung pada dataset dan skenario percobaan yang digunakan.