Penentuan nilai opsi lookback dengan menggunakan metode trinomial

Astridnindya, Intan Pelangi; Lesmono, Julius Dharma

dc.contributor.author	Astridnindya, Intan Pelangi
dc.contributor.author	Lesmono, Julius Dharma
dc.date.accessioned	2017-05-10T07:46:15Z
dc.date.available	2017-05-10T07:46:15Z
dc.date.issued	2011
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/1701
dc.description	Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Matematika ke-6. Fakultas Teknologi Informasi dan Sains - UNPAR. Bandung, September 2011.	en_US
dc.description.abstract	Opsi adalah surat kontrak antara dua pihak yang memberikan hak kepada pemegang (holder) untuk membeli/ menjual aset (saham) dari/ kepada penerbit (writer) pada waktu tertentu dan dengan harga tertentu. Pada makalah ini, akan dibahas secara khusus mengenai opsi lookback atau surat kontrak antara dua pihak untuk membeli / menjual aset (saham) pada harga terendah / harga tertinggi selama umur opsi. Opsi lookback sendiri terbagi atas 2 tipe yaitu lookback fixed strike dan lookback floating strike. Pada makalah ini akan dihitung harga opsi lookback fixed strike dengan metode trinomial dan akan dibandingkan hasilnya dengan metode binomial dan Black-Scholes.	en_US
dc.publisher	Fakultas Teknologi Informasi dan Sains - UNPAR	en_US
dc.title	Penentuan nilai opsi lookback dengan menggunakan metode trinomial	en_US
dc.type	Conference Papers	en_US