Pemodelan stokastik waktu diskret dan kontinu untuk kasus BI 7-Day Repo Rate

Abstract

Suku bunga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia perbankan. Suku bunga yang berlaku di Indonesia mengikuti suku bunga BI yaitu suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Suku bunga BI dipublikasikan setiap bulan dan besaran yang dipublikasikan dapat berubah setiap bulannya karena dipengaruhi beberapa hal seperti kondisi perekonomian dan politik di Indonesia dan di dunia. Oleh karena itu, besaran suku bunga BI pada periode waktu berikutnya perlu diprediksi untuk mempermudah pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan keuangan pribadi atau perusahaan. Pada skripsi ini akan dibahas beberapa metode untuk memprediksi besaran suku bunga BI pada periode waktu berikutnya. Metode yang akan digunakan adalah pemodelan stokastik diskret dan kontinu. Pemodelan stokastik diskret yg akan dipelajari dan diterapkan adalah model Log-Normal dan model Deret Waktu, sedangkan pemodelan stokastik kontinunya adalah model Gerak Brown dan model Gerak Brown Geometrik. Data yang digunakan adalah suku bunga BI per bulan dari Bank Indonesia pada tahun 2005-2018. Model yang dihasilkan akan digunakan untuk memprediksi nilai suku bunga BI per bulan pada tahun 2018 dan akan dibandingkan dengan data sebenarnya untuk menentukan model yang terbaik berdasarkan uji error MSE dan MAPE. Berdasarkan pemodelan pergerakan tingkat suku bunga dan perhitungan errornya, dapat disimpulkan bahwa model stokastik kontinu Gerak Brown Geometrik merupakan model yang terbaik dalam memprediksi tingkat suku bunga BI pada tahun 2018.