Pembangunan robot forex dengan manajemen keuangan

Abstract

Terdapat tiga faktor penting dalam melakukan perdagangan forex: analisis dagang, manajemen risiko, dan manajemen keuangan. Penelitian sebelumnya [5, 6, 7] membangun robot dagang forex yang dapat melakukan analisis harga pasar secara otomatis. Analisis yang dilakukan berupa analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal bekerja berdasarkan indikator teknikal dan data harga lampau. Sementara analisis fundamental bekerja menganalisis harga pasar berdasarkan berita ekonomi, sosial, politik, yang mempengaruhi pergerakan harga forex. Hasil eksperimen menunjukkan robot teknikal bekerja lebih stabil dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan robot fundamental. Meta Trader 4 (MT4) adalah sebuah platform untuk melakukan perdagangan jual beli forex secara online. Penelitian ini membangun beberapa robot dengan menggunakan platform ini. Robot yang dibangun pada penelitian ini bekerja berdasarkan analisis teknikal, tetapi dilengkapi juga dengan berbagai macam teknik manajemen risiko dan manajemen keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan performa robot teknikal yang menggunakan bermacam-macam strategi dalam manajemen risiko dan manajemen keuangan. Terdapat empat strategi manajemen keuangan yang dilakukan dalam penelitian ini: Martingale, Anti Martingale, Position Sizing, dan Fixed Lot Size. Dua jenis manajemen risiko yang digunakan: Pending Order dan Trailing Stop. Performa dari robot dengan berbagai strategi berbeda tersebut kemudian dievaluasi dengan tujuh parameter evaluasi. Ketujuh parameter tersebut adalah: total nett profit, gross profit, gross loss, maximum drawdown, total trades, maximum consecutive wins, maximum consecutive losses. Evaluasi dilakukan secara backtesting, yaitu menggunakan data lampau untuk menguji performa dari robot. Eksperimen menunjukkan, dengan modal awal yang sama, Strategi Martingale menghasilkan keuntungan terbesar, tetapi dengan nilai maximum drawdown yang juga besar. Strategi Anti Martingale memiliki nilai drawdown yang paling kecil, tetapi di sisi lain menghasilkan keuntungan yang lebih kecil dibandingkan Strategi Martingale. Secara rata-rata, robot yang menggunakan ukuran lot yang sama untuk setiap posisi dagang, menggunakan pending order, dan trailing stop, lebih konsisten dalam menghasilkan keuntungan dan melindungi modal awal. Nilai maximum drawdown untuk robot dengan tipe ini cukup rendah dibandingkan robot lainnya. Ukuran lot yang sama untuk setiap posisi dagang sejalan dengan risiko yang sama untuk setiap posisi dagang yang dibuka: 50% kemungkinan untuk menang dan 50% kemungkinan untuk kalah.