Permana, Ferry Jaya
(Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2008)
Valuasi opsi Asia dan opsi basket menjadi sulit karena rataan aritmatika atau rataan berbobot dari peubah acak yang berdistribusi log-normal tidak lagi berdistribusi log-normal. Akibatnya, model Black-Scholes tidak dapat ...