Optimasi expert advisor dengan analisis fundamental

Abstract

Pada penelitian sebelumnya [7], telah berhasil dibangun robot dagang forex yang melakukan eksekusi dagang secara otomatis dengan melakukan analisis teknikal diagram lilin. Hasil eksperimen menunjukkan, keuntungan yang diperoleh robot menjadi tidak maksimal ketika tidak terjadi tren di pasar (kondisi sideways). Penelitian [8] membangun robot fundamental yang melakukan analisis berdasarkan berita fundamental dengan mengekstrak situs berita forex www.forexfactory.com. Berita forex diekstrak dari situs tersebut dengan menggunakan JSoup, sebuah open source library Java untuk melakukan parsing data yang diperoleh dari file HTML. Proses ekstraksi informasi dapat dilakukan secara offline (data diekstrak dulu, kemudian disimpan, baru digunakan untuk menentukan keputusan robot) ataupun secara online/real time (prosesnya bersamaan dengan pengambilan keputusan robot). Hasil eksperimen menunjukkan proses ekstraksi sudah berhasil dilakukan dengan baik. Namun demikian, secara umum pada beberapa skenario eksperimen, robot dengan analisis teknikal mengungguli robot dengan analisis fundamental dalam hal perolehan keuntungan. Penelitian ini membangun robot dagang forex yang melakukan analisis teknikal sekaligus fundamental. Hipotesa awal dari penelitian ini adalah keputusan dagang yang diambil oleh robot teknikal dapat diperkuat dengan hasil analisis fundamental. Hasil eksperimen menunjukkan jumlah transaksi yang dibuka oleh robot gabungan ini menjadi sedikit. Robot menjadi sangat berhati-hati dalam membuka posisi dagang. Hal ini disebabkan, robot melakukan kedua analisis dalam membuka transaksi: teknikal dan fundamental. Penelitian ini masih membutuhkan penelitian lanjutan untuk bereksperimen dengan algoritma lain bagi robot fundamental yang dibangun. Modifikasi dapat dilakukan dengan mengubah algoritma analisis fundamental. Misalnya, dengan membuka posisi dagang hanya pada berita tunggal, dan menghindari membuka posisi pada berita majemuk. Berita majemuk adalah beberapa berita yang keluar di saat yang bersamaan. Pengaruh berita majemuk ini dapat berlawanan arah satu berita dengan berita yang lainnya. Sehingga pada berita majemuk, pergerakan harga sangat bergejolak, turun dan naik dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat menghasilkan kerugian besar pada perolehan akhir robot fundamental. Robot fundamental sebaiknya menghindari untuk membuka transaksi di saat berita majemuk berlangsung, dan hanya membuka posisi di saat berita tunggal. Pada berita tunggal, pergerakan harga pasar cenderung bergerak satu arah, entah naik atau turun. Sehingga pada pergerakan harga naik, robot dapat membuka posisi beli, dan ketika turun membuka posisi jual.