Perancangan perangkat deteksi dini terjadinya peristiwa bank run

Abstract

Bank run merupakan salah satu peristiwa besar yang berdampak negatif dalam dunia perbankan karena dapat menjadi pemutus pendapatan dari suatu badan usaha. Bank run merupakan suatu kondisi bank kehilangan dana yang dihimpun dalam jumlah besar. Salah satu penyebab terjadinya bank run adalah penarikan dana secara masal, simultan, dam masif yang dilakukan oleh nasabah. Pada skripsi ini akan diperkenalkan sebuah perangkat untuk mendeteksi peristiwa bank run dengan menggunakan model Standard Deviation Index (SDI) yang menggunakan variabel tunggal yaitu dana pihak ketiga yang peluang terjadinya bank run akan dicari menggunakan metode Logit. Namun, pada saat diterapkan pada data skripsi ini, perangkat Standard Deviation Index tidak dapat digunakan karena pada saat diterapkan Logit, variabel independen memberikan nilai p-value lebih dari 0,05 sehingga variabel menjadi tidak signifikan. Selanjutnya, akan dikenalkan perangkat Hotelling T2 yang menggunakan diagram kendali pada industri untuk memonitor sebuah proses. Perangkat Hotelling T2 memanfaatkan variabel pengujian yang lebih dari satu yaitu variabel kinerja keuangan bank dan variabel makroekonomi. Pada perangkat Hotelling T2 berdasarkan data bulanan 8 bank umum dari periode Januari 2003 hingga Desember 2019, terdapat 29 kasus peristiwa bank run. Perangkat ini memiliki tingkat akurasi sebesar 65, 90% dalam mendeteksi peristiwa bank run.